El indicador ATR es una herramienta imprescindible en trading para entender la volatilidad. Manejar el ATR trading nos permitirá conocer el rango verdadero medio de cada precio para cada periodo dado y, en función a ello, podemos utilizado para gestionar riesgos de manera efectiva.
Primeros pasos en el indicador ATR trading
El ATR (Average True Range) es un indicador que informa sobre el recorrido medio del precio. En la práctica, tiene un valor similar a la volatilidad, dando a conocer cuánto se mueve la cotización del precio durante cada sesión en promedio. De esta manera, podemos estimar cuánto se moverá el precio en un día de trading.
El indicador ATR tiene en cuenta los gaps y los movimientos límites, y es definido como el mayor de los siguientes valores:
- Máximo actual – mínimo actual.
- Valor absoluto del máximo actual – el cierre de la vela anterior.
- Valor absoluto del mínimo actual – el cierre de la vela anterior.
Utiliza el ATR como filtro de entradas
El ATR puede ser utilizado para estimar en qué zonas se agotará el movimiento del precio. Esto se hace utilizando la media del ATR diario de los últimos 8 días (entre 5-10) en gráficos intradía. Si normalmente el precio se mueve “x”, previsiblemente hoy se moverá parecido. Por lo tanto, podemos usar su valor para estimar niveles en torno a los que el precio, muy probablemente, empezará a dar síntomas de agotamiento.
Para ello, proyectamos el valor del 80% del ATR desde el mínimo o desde el máximo de una jornada. Estos niveles los trazaremos en nuestro gráfico de análisis y podremos usarlos para localizar áreas de confluencia de niveles.
- Restar el 80% del ATR sobre el máximo: Se obtiene el rango máximo previsto de bajada desde el máximo de la sesión.
- Sumar el 80% del ATR sobre el mínimo: Se obtiene el rango máximo previsto de subida en la sesión.
Atendiendo a la apertura de un mercado de referencia, se obtienen los máximos y mínimos, con los que podremos trazar las líneas entre las que previsiblemente se moverá el precio durante la sesión. En caso de producirse un nuevo máximo o mínimo, la franja se movería en la dirección correspondiente.
ATR: Herramienta clave para la volatilidad del mercado
La volatilidad es una medida estadística de cuánto cambia el precio de un activo durante un período de tiempo determinado. Los mercados volátiles se caracterizan por cambios de precios extremadamente rápidos y un alto volumen de operaciones, aumentando la probabilidad de que el mercado realice movimientos de precios considerables e imprevistos.
La volatilidad se mide a menudo utilizando la desviación estándar o examinando la variación entre los movimientos de precios del activo y los movimientos de su índice subyacente. En este punto, el ATR se utiliza para evaluar si estamos en un periodo de alta o baja volatilidad, insertándose entre ocho sesiones junto a su propia media móvil simple de 50 sesiones en el gráfico de largo plazo (en intradiario). Por lo tanto:
- Si el ATR > SMA (50, ATR), consideramos que la volatilidad es alta.
- Si el ATR < SMA (50, ATR), consideramos que la volatilidad es baja.
Como lo que operamos es un trozo de una vela de largo plazo -en este caso día-, el filtro nos sirve para seleccionar activos en los que las velas precedentes sean superiores al tamaño de las velas en promedio. Si anteriormente han sido grandes, probablemente sean parecidas.
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