Imagina poder poner a prueba tu estrategia de inversión sin arriesgar un solo euro.
Ver cómo habría funcionado en el pasado, bajo condiciones reales del mercado.
Conocer su rentabilidad, sus puntos débiles y su comportamiento en diferentes escenarios. Todo eso es posible gracias al backtesting.
En el mundo del trading, el backtesting es una herramienta tan poderosa como infravalorada.
Bien hecho, puede ayudarte a operar con seguridad. Mal hecho, puede darte una falsa sensación de confianza que te lleva directo a las pérdidas.
En este artículo, aprenderás:
- Qué es exactamente el backtesting
- Cómo hacerlo paso a paso
- Qué herramientas necesitas (con y sin programación)
- Qué errores debes evitar
- Y cómo puedes aprender a hacerlo correctamente con el curso gratuito de Traders Business School (TBS)
Qué es el backtesting
Backtesting es el proceso de testear una estrategia de trading antes de emplearla como trader. Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es correcta y si el modelo tiene la cobertura deseada.
Esta táctica se debe hacer independientemente de lo que se quiera negociar, ya sea en el mercado de índices bursátiles, materias primas o divisas.
Se trata de ver pausadamente qué habría pasado si hubiéramos actuado de determinada manera para comprobar que en un futuro la estrategia empleada funcione.
Hacer backtesting en tiempo real exigiría mucho tiempo a los traders, por eso, se suelen probar las estrategias analizando datos históricos. De esta manera, se consigue una fuente abundante de información necesaria para la operativa.
A esto, se le une la existencia de un número mínimo de operaciones a realizar antes de pasar al real para asegurar que el patrón es fiable y no hay coincidencias. Por tanto, los principios básicos del backtesting podrían resumirse en:
- Un paso indispensable en tu plan de trading.
- Un método para elaborar tu estrategia de Forex.
- Una solución para mejorar tu estrategia de trading.
- Una solución para confiar en tus operaciones.
- Una herramienta de gestión de riesgos.
¿Para qué sirve el backtesting?
- Validar una estrategia antes de usarla con dinero real
- Optimizar parámetros (por ejemplo, qué media móvil funciona mejor)
- Conocer el drawdown máximo que podrías llegar a sufrir
- Medir la rentabilidad esperada y su consistencia
- Ganar confianza en tu operativa
En TBS lo tienen claro: no operes con dinero real una estrategia que no has testeado antes. Es como lanzarte en paracaídas sin comprobar si se abre.
Cómo hacer un buen backtest paso a paso
Paso 1: Define tu estrategia
Antes de testear nada, necesitas una estrategia clara y replicable. No vale con algo ambiguo como “comprar cuando el precio suba”. Ejemplo concreto:
- Compra si el RSI < 30 y el precio cierra por encima de la media móvil de 20 periodos
- Sal de la operación si el RSI > 70 o si el stop loss del 3% se activa
En los cursos de TBS, aprenderás a definir estrategias estructuradas, con entradas, salidas y gestión de capital bien delimitadas.
Paso 2: Elige el activo y el periodo de tiempo
Selecciona el mercado donde vas a operar (acciones, forex, criptomonedas…) y el marco temporal (por ejemplo, gráfico diario de los últimos 3 años).
Cuanto más amplio sea el historial de datos, más fiable será tu análisis.
Paso 3: Usa una plataforma de backtesting
Existen dos formas de hacerlo:
- Manual: con hojas de cálculo o herramientas gráficas como TradingView. Requiere más tiempo, pero es útil para empezar.
- Automatizado: usando software como MetaTrader, Amibroker, QuantConnect o Pine Script (TradingView). Ideal si ya conoces algo de código.
En TBS aprenderás a hacer ambos tipos de pruebas, incluso si no tienes experiencia técnica. Te muestran paso a paso cómo backtestear una estrategia sin necesidad de programar.
Paso 4: Analiza los resultados
Lo importante no es solo si la estrategia gana, sino cómo lo hace. Algunas métricas clave que deberías revisar:
- Rentabilidad total y anualizada
- Número total de operaciones
- Ratio de aciertos (% de operaciones ganadoras)
- Relación ganancia/pérdida (profit factor)
- Drawdown máximo (la mayor caída desde un pico de capital)
- Expectativa matemática (beneficio medio por operación)
TBS te enseña no solo a obtener estos números, sino a interpretarlos con sentido práctico.
Cómo hacer backtesting de forma manual
El backtesting es un método muy extendido entre los traders profesionales, aunque lamentablemente no es así entre los traders principiantes.
Puede realizarse de dos maneras: manual o automática, siendo la segunda la más extendida entre los traders.
De forma manual, el backtesting implica revisar gráficos históricos y anotar las decisiones de trading según una estrategia específica. Aunque es laborioso, ofrece una comprensión detallada de cómo habría funcionado una estrategia en el pasado.
Es crucial registrar cada operación, garantizando una evaluación precisa, analizando los gráficos barra por barra y anotándolas, por ejemplo, en una hoja de Excel como se hace en el track-record.
Esto ayudará a comprender profundamente la acción del precio y las métricas de desempeño que se irán encontrando durante la operativa.
Cómo hacer backtesting automático
El backtesting automático, a diferencia del manual, utiliza programas informáticos para analizar datos históricos y ejecutar operaciones según los parámetros establecidos.
Plataformas populares, como MetaTrader y TradingView, ofrecen funciones de backtesting automatizadas, acelerando el proceso y reduciendo el riesgo de errores humanos.
El software de backtesting puede llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario.
Estos softwares son programas que utilizan los datos históricos para recrear el comportamiento de las órdenes y su reacción en una determinada estrategia de trading usada por algún trader.
Los datos resultantes se utilizarán para medir y optimizar la eficacia de dicha estrategia antes de poder aplicarla en condiciones reales del mercado, sin poner en riesgo la estrategia ni el dinero real.
Herramientas para hacer backtesting
A continuación, algunas de las herramientas más usadas (gratuitas y de pago):
| Herramienta | Tipo | Nivel requerido | Comentario |
| TradingView | Visual | Bajo | Puedes hacer backtesting visual o con Pine Script |
| MetaTrader 4/5 | Automático | Medio | Muy potente con Expert Advisors (EAs) |
| Excel o Google Sheets | Manual | Bajo | Ideal para practicar la lógica y análisis manual |
| QuantConnect | Cuantitativo | Alto | Requiere programación en Python y C# |
| Amibroker | Avanzado | Medio/Alto | Rápido, flexible, muy usado en fondos |
En los cursos de TBS aprenderás a usar TradingView y Excel como punto de partida, antes de pasar a herramientas más avanzadas.
Plataformas de backtesting gratuitas
Las plataformas y brókers que ofrecen realizar backtesting de forma gratuita son numerosas en Internet, por eso es necesario realizar una investigación antes de elegir una. Las más comunes son TradingView, ProRealTime y MetaTrader4, siendo esta última la más utilizada por Traders Business School en sus estrategias.
Para entender bien cómo hacer backtesting en una de estas plataformas, vamos a explicarlo a continuación en MetaTrader 4. Como es de imaginar, el primer paso es descargar la plataforma y abrirla en nuestro dispositivo, a poder ser en un ordenador. El trader deberá ahora seguir los siguientes pasos:
- Hacer clic en el atajo “Probador de Estrategia” (Atajo de teclado Ctrl + R).
- Seleccionar en la pestaña “Asesor Experto” el EA “Admiral Trading Simulator”.
- Elegir el instrumento a probar.
- Completar el marco temporal en el que se quiere hacer el backtesting.
- Completar las fechas de la prueba de trading (Por ejemplo, el último mes).
- No olvidarse de marcar “Usar fechas” y “Modo visual”,
- Hacer clic en “Valor inicial”.
Ejemplo de backtesting en MT4
Características clave del probador de estrategias
MetaTrader 4 es uno de los simuladores de trading más populares, que combina las herramientas de gráfico, datos ticks de calidad y un calendario económico. Estos gráficos también están disponibles sin conexión y se pueden utilizar junto con indicadores, plantillas y herramientas de dibujo.
Los datos de ticks de alta calidad se pueden descargar de fuentes externas, permitiendo el acceso a casi una década de datos reales con spreads variables. Además, permite abrir múltiples marcos de gráficos en un solo lugar y da acceso a todos los indicadores integrados y personalizados en MT4.
Los comunicados de prensa importantes pueden ser rastreados durante la simulación a través del calendario económico. También durante la simulación se pueden guardar archivos a los que volver a acceder más tarde. Cada gráfico está equipado con un botón que permite moverse barra por barra. Todo lo que incluye operaciones (Órdenes pendientes, pérdidas, take profits, stop loss y estadísticas de cuentas) se pueden restaurar.
Los 5 errores más comunes al hacer backtesting
1. Sobreajuste (overfitting)
Es el error más común. Consiste en optimizar tanto tu estrategia para que funcione perfectamente en el pasado… que ya no sirve para el futuro.
Ejemplo: si una media móvil de 17.3 periodos funciona mejor que la de 17 o 18… sospecha. Probablemente estás ajustando a ruido, no a patrones reales.
2. Usar datos no fiables
Si los datos históricos no incluyen el spread, las comisiones o los huecos de mercado (gaps), tu análisis será irreal.
3. Ignorar la ejecución
En la simulación siempre puedes comprar y vender al precio exacto que marca la vela. En la vida real, eso casi nunca ocurre. Por eso es importante incluir un margen de error (slippage).
4. No considerar la gestión de capital
Una estrategia puede ser rentable en teoría, pero si arriesga el 10% del capital en cada operación, un par de errores la pueden destruir. Define siempre cuánto vas a arriesgar por operación.
5. No probar en diferentes ciclos del mercado
Una estrategia que funciona en un mercado alcista puede fracasar en un mercado lateral o bajista. Haz backtesting en múltiples entornos de mercado.
¿Se puede vivir del trading con una estrategia validada por backtesting?
El backtesting no es una bola de cristal, pero sí es un filtro valiosísimo.
Si una estrategia ha demostrado funcionar en distintos activos y periodos, y además has aprendido a ejecutarla con disciplina, tienes muchas más probabilidades de tener éxito.
Muchos de los alumnos avanzados de Traders Business School no solo han aprendido a crear estrategias rentables. También han pasado por el proceso completo de backtesting, validación y ejecución controlada.
Gracias a su curso de trading algorítmico, puedes incluso aprender a automatizar estrategias validadas, convirtiéndolas en bots que operan por ti con reglas claras y sin emociones.
Conclusión: no operes a ciegas
El backtesting es mucho más que una herramienta para traders avanzados. Es un paso imprescindible si quieres pasar de la teoría a una operativa rentable, sostenible y coherente.
No se trata solo de saber si tu estrategia gana. Se trata de entender cómo, cuándo y por qué funciona. Y eso solo se consigue probando, analizando y aprendiendo.
Si quieres aprender a hacer backtesting con sentido, sin complicaciones técnicas y con la guía de traders profesionales, empieza hoy con el curso gratuito de Traders Business School.
No necesitas experiencia, ni conocimientos previos, ni presupuesto. Solo ganas de aprender con método, estrategia y visión.
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