Cómo hacer Backtesting Trading | Todo lo que debes saber

Tabla de contenidos

El backtesting es una herramienta esencial en el arsenal de todo trader. Permite evaluar estrategias de trading mediante el análisis de datos históricos, proporcionando información valiosa sobre el rendimiento potencial de una estrategia en condiciones pasadas.

¿Qué es el backtesting trading? 

El backtesting es el proceso de testear una estrategia de trading antes de emplearla como trader. Permite al usuario conocer si la aproximación que está usando es correcta y si el modelo tiene la cobertura deseada. Esta táctica se debe hacer independientemente de lo que se quiera negociar, ya sea en el mercado de índices bursátiles, materias primas o divisas. Se trata de ver pausadamente qué habría pasado si hubiéramos actuado de determinada manera para comprobar que en un futuro la estrategia empleada funcione.

Hacer backtesting en tiempo real exigiría mucho tiempo a los traders, por eso, se suelen probar las estrategias analizando datos históricos. De esta manera, se consigue una fuente abundante de información necesaria para la operativa. A esto, se le une la existencia de un número mínimo de operaciones a realizar antes de pasar al real para asegurar que el patrón es fiable y no hay coincidencias. Por tanto, los principios básicos del backtesting podrían resumirse en:

  • Un paso indispensable en tu plan de trading.
  • Un método para elaborar tu estrategia de Forex.
  • Una solución para mejorar tu estrategia de trading.
  • Una solución para confiar en tus operaciones.
  • Una herramienta de gestión de riesgos.

Cómo hacer backtesting de forma manual

El backtesting es un método muy extendido entre los traders profesionales, aunque lamentablemente no es así entre los traders principiantes. Puede realizarse de dos maneras: manual o automática, siendo la segunda la más extendida entre los traders. 

De forma manual, el backtesting  implica revisar gráficos históricos y anotar las decisiones de trading según una estrategia específica. Aunque es laborioso, ofrece una comprensión detallada de cómo habría funcionado una estrategia en el pasado. 

Es crucial registrar cada operación, garantizando una evaluación precisa, analizando los gráficos barra por barra y anotándolas, por ejemplo, en una hoja de Excel como se hace en el track-record. Esto ayudará a comprender profundamente la acción del precio y las métricas de desempeño que se irán encontrando durante la operativa.

Ejemplo de Track-record

Cómo hacer backtesting automático

El backtesting automático, a diferencia del manual, utiliza programas informáticos para analizar datos históricos y ejecutar operaciones según los parámetros establecidos. Plataformas populares, como MetaTrader y TradingView, ofrecen funciones de backtesting automatizadas, acelerando el proceso y reduciendo el riesgo de errores humanos.

El software de backtesting puede llevar a cabo varias pruebas al mismo tiempo en diferentes temporalidades para luego generar resultados comprensibles para el usuario. Estos softwares son programas que utilizan los datos históricos para recrear el comportamiento de las órdenes y su reacción en una determinada estrategia de trading usada por algún trader. 

Los datos resultantes se utilizarán para medir y optimizar la eficacia de dicha estrategia antes de poder aplicarla en condiciones reales del mercado, sin poner en riesgo la estrategia ni el dinero real.

Plataformas de backtesting gratuitas

Las plataformas y brókers que ofrecen realizar backtesting de forma gratuita son numerosas en Internet, por eso es necesario realizar una investigación antes de elegir una. Las más comunes son TradingView, ProRealTime y MetaTrader4, siendo esta última la más utilizada por Traders Business School en sus estrategias. 

Para entender bien cómo hacer backtesting en una de estas plataformas, vamos a explicarlo a continuación en MetaTrader 4. Como es de imaginar, el primer paso es descargar la plataforma y abrirla en nuestro dispositivo, a poder ser en un ordenador. El trader deberá ahora seguir los siguientes pasos:

  • Hacer clic en el atajo “Probador de Estrategia” (Atajo de teclado Ctrl + R).
  • Seleccionar en la pestaña “Asesor Experto” el EA “Admiral Trading Simulator”.
  • Elegir el instrumento a probar.
  • Completar el marco temporal en el que se quiere hacer el backtesting.
  • Completar las fechas de la prueba de trading (Por ejemplo, el último mes).
  • No olvidarse de marcar “Usar fechas” y “Modo visual”,
  • Hacer clic en “Valor inicial”.
Ejemplo de backtesting en MT4

Características clave del probador de estrategias

MetaTrader 4 es uno de los simuladores de trading más populares, que combina las herramientas de gráfico, datos ticks de calidad y un calendario económico. Estos gráficos también están disponibles sin conexión y se pueden utilizar junto con indicadores, plantillas y herramientas de dibujo.

Los datos de ticks de alta calidad se pueden descargar de fuentes externas, permitiendo el acceso a casi una década de datos reales con spreads variables. Además, permite abrir múltiples marcos de gráficos en un solo lugar y da acceso a todos los indicadores integrados y personalizados en MT4.

Los comunicados de prensa importantes pueden ser rastreados durante la simulación a través del calendario económico. También durante la simulación se pueden guardar archivos a los que volver a acceder más tarde. Cada gráfico está equipado con un botón que permite moverse barra por barra. Todo lo que incluye operaciones (Órdenes pendientes, pérdidas, take profits, stop loss y estadísticas de cuentas) se pueden restaurar.

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Miguel Hernández
Miguel Hernández

Especialista en Market Profile, volumen y volatilidad del mercado. Experto en acciones y mercado de divisas.

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